Mercados a Prazo

No seguimento do livro, Mercados a Prazo – Futuros, Fowards e Swap, apresenta-
se agora a 2a parte, relativa às Opções Financeiras.
A opção é um instrumento financeiro que dá ao seu detentor o direito, mas não
a obrigação, de comprar ou vender um determinado ativo, num certo período de
tempo, a um preço previamente definido.

Estrutura da obra:
\- Opções – enquadramento
\- Opções – conceito
\- Posições básicas
\- Outras posições
\- Determinantes do prémio
\- Paridade put-call
\- Sistema de margens nos contratos de opções
\- Modelos de avaliação de opções
\- Modelo de avaliação de opções – modelo binomial
\- O modelo de Black & Scholdes
\- Os Gregos (greeks): medidas de sensibilidade do valor das opções
\- Rácio de cobertura (desenvolvimento)
\- Regras e limites para as opções

A obra é essencialmente prática, com recurso a exemplos numéricos calculados
com suporte no Excel.

Sobre Mercados a Prazo também disponível o livro: Mercados a Prazo Futuros,
Forwards e Swaps

*[XIXe]: 19e siècle
*[XVIIIe]: 18e siècle
*[22 août]: selon le calendrier julien
*[28 octobre]: selon le calendrier julien
*[XXe]: 20e siècle